央行、銀保監(jiān)會(huì)：明確系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求 加強(qiáng)宏觀審慎管理
央行網(wǎng)站4月2日消息，為完善我國(guó)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管框架，明確系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求，人民銀行會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)起草了《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定(試行)(征求意見稿)》(下稱《附加監(jiān)管規(guī)定》)，現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。
提及制定《附加監(jiān)管規(guī)定》的必要性，《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定(試行)(征求意見稿)》起草說明表示，系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估與監(jiān)管主要包括發(fā)布評(píng)估辦法、出臺(tái)附加監(jiān)管規(guī)定、確定系統(tǒng)重要性銀行名單及差異化監(jiān)管方案等工作?！陡郊颖O(jiān)管規(guī)定》是系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的一般性框架，既考慮了系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的國(guó)際慣例，也結(jié)合了我國(guó)銀行業(yè)的特點(diǎn)和實(shí)際監(jiān)管需要，為確定不同組別和類型系統(tǒng)重要性銀行的具體監(jiān)管方案奠定基礎(chǔ)。2020年12月，《評(píng)估辦法》已由人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布。為平穩(wěn)啟動(dòng)系統(tǒng)重要性銀行名單評(píng)估與后續(xù)監(jiān)管工作，需要盡快出臺(tái)《附加監(jiān)管規(guī)定》。
起草說明表示，《附加監(jiān)管規(guī)定》分為總則、附加監(jiān)管要求、恢復(fù)與處置計(jì)劃、審慎監(jiān)管、附則等五章，共二十二條。一是明確立法目的和工作機(jī)制。明確系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求，加強(qiáng)宏觀審慎管理。人民銀行負(fù)責(zé)系統(tǒng)重要性銀行基本規(guī)則制定、監(jiān)測(cè)分析、并表監(jiān)管，會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)提出附加監(jiān)管要求，牽頭銀保監(jiān)會(huì)等單位組建危機(jī)管理小組，組織審查系統(tǒng)重要性銀行恢復(fù)與處置計(jì)劃，開展可處置性評(píng)估。附加監(jiān)管不取代銀保監(jiān)會(huì)的日常監(jiān)管職責(zé)。
二是明確附加監(jiān)管要求。借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，建立附加資本、附加杠桿率、流動(dòng)性、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露等附加監(jiān)管指標(biāo)體系。為鼓勵(lì)銀行降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，避免引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)重要性銀行第一組到第五組的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。系統(tǒng)重要性銀行需在進(jìn)入名單或者得分變化導(dǎo)致組別上升后，經(jīng)過一個(gè)完整自然年度后的1月1日滿足要求。除第五組外，第一組到第四組組間的附加資本要求僅差0.25%，組內(nèi)暫不設(shè)置差異化的附加資本要求。人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)后續(xù)可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)附加資本要求進(jìn)行調(diào)整，報(bào)國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)審議后實(shí)施。需要說明的是，本規(guī)定中系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求與宏觀審慎評(píng)估(MPA)中的附加資本要求不互相替代。
三是明確恢復(fù)與處置計(jì)劃要求。將恢復(fù)計(jì)劃與處置計(jì)劃(又稱“生前遺囑”)作為系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管的一項(xiàng)重要工具?；謴?fù)計(jì)劃需詳細(xì)說明銀行如何從早期危機(jī)中恢復(fù)，確保能在滿足事先設(shè)定的觸發(fā)條件后啟動(dòng)和執(zhí)行。處置計(jì)劃需詳細(xì)說明銀行如何在無法持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)安全、快速、有效處置，保障關(guān)鍵業(yè)務(wù)和服務(wù)不中斷，避免引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。在制定計(jì)劃時(shí)，系統(tǒng)重要性銀行要全面梳理重要實(shí)體、關(guān)鍵業(yè)務(wù)和自救資源，增加總損失吸收能力的要求，保障機(jī)構(gòu)擁有充足的自救資源。通過恢復(fù)與處置計(jì)劃的制定和審查，系統(tǒng)重要性銀行要全面梳理風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，提高透明度、降低復(fù)雜性，提高自救能力，防范“大而不能倒”風(fēng)險(xiǎn)。
四是明確審慎監(jiān)管要求。明確系統(tǒng)重要性銀行的信息報(bào)送、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和公司治理要求，建立監(jiān)管合作與信息共享機(jī)制。通過實(shí)施附加監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)測(cè)分析、并表監(jiān)管和壓力測(cè)試，評(píng)估信貸集中度、復(fù)雜性、業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度等關(guān)鍵指標(biāo)，強(qiáng)化事前預(yù)警。人民銀行可直接向系統(tǒng)重要性銀行作出風(fēng)險(xiǎn)提示，與銀行的董事、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)管談話，商銀保監(jiān)會(huì)對(duì)銀行提出整改要求，并建議銀保監(jiān)會(huì)采取審慎監(jiān)管措施。
