現(xiàn)場(chǎng)檢查“全覆蓋”券商風(fēng)控監(jiān)管趨嚴(yán)
證監(jiān)會(huì)近期對(duì)16家證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理落實(shí)情況開展了現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查發(fā)現(xiàn)，被檢查公司在落實(shí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求上主要存在風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)全覆蓋尚存“盲點(diǎn)”、對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管控能力有待提升等五大類問題。證監(jiān)會(huì)表示，將對(duì)尚未開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理檢查的證券公司實(shí)施“全覆蓋”現(xiàn)場(chǎng)檢查，并適時(shí)對(duì)已檢查公司的整改情況開展“回頭看”專項(xiàng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，將依法嚴(yán)肅處理。
主要發(fā)現(xiàn)五類問題
證監(jiān)會(huì)此次現(xiàn)場(chǎng)檢查主要發(fā)現(xiàn)五大類問題。一是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)全覆蓋尚存“盲點(diǎn)”。一方面，機(jī)構(gòu)覆蓋不完全，部分券商的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)存在尚未覆蓋全部子公司等問題；另一方面，風(fēng)險(xiǎn)覆蓋不到位，部分券商對(duì)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注不足，個(gè)別券商子公司或分支機(jī)構(gòu)發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)后，時(shí)隔數(shù)日甚至月余才上報(bào)。
二是對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管控能力有待提升。具體體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是融資類業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管控不足，個(gè)別券商授信管理不審慎；二是債券交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)有效性不足，部分券商債券交易白名單僅依賴外部評(píng)級(jí)體系；三是資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易管控不到位。
三是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、計(jì)量機(jī)制不健全。部分券商在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的設(shè)計(jì)、應(yīng)用、參數(shù)設(shè)定、定期回溯等方面存在瑕疵；部分券商存在壓力測(cè)試不到位等問題；部分券商場(chǎng)外衍生品風(fēng)控指標(biāo)體系和限額管理精細(xì)度不足；部分券商存在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致指標(biāo)異常；還有部分券商存在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告漏記風(fēng)險(xiǎn)事件、報(bào)送流程不規(guī)范（通過個(gè)人微信報(bào)送）等問題。
四是境外子公司風(fēng)險(xiǎn)管控不到位。具體體現(xiàn)為三個(gè)方面：一是部分券商風(fēng)控系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)對(duì)香港子公司全部業(yè)務(wù)的覆蓋；二是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告機(jī)制不完善，部分券商境外子公司主要通過定期郵件報(bào)送等方式向母公司反饋業(yè)務(wù)運(yùn)行及風(fēng)險(xiǎn)情況，報(bào)告時(shí)效性不足、分析缺乏深度；三是個(gè)別券商香港子公司附屬公司仍持有效的放債人牌照，違規(guī)對(duì)到期合約予以展期。
五是支持保障各項(xiàng)措施未有效執(zhí)行。一方面，制度更新落實(shí)不到位，部分券商存在風(fēng)險(xiǎn)管理制度不夠細(xì)化或未及時(shí)更新、未按要求對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況開展專項(xiàng)審計(jì)等情況。另一方面，風(fēng)控人才儲(chǔ)備不足，部分券商風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備3年以上有關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)歷人員占公司總部員工比例低于2%。此外，薪酬考核機(jī)制未達(dá)標(biāo)，部分券商業(yè)務(wù)部門風(fēng)控人員未體現(xiàn)首席風(fēng)險(xiǎn)官不低于50%的考核權(quán)重、風(fēng)險(xiǎn)管理部門部分員工的年度薪酬收入總額低于公司總部業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)管理部門同職級(jí)人員的平均水平。
將實(shí)施“全覆蓋”現(xiàn)場(chǎng)檢查
證監(jiān)會(huì)此次現(xiàn)場(chǎng)檢查重點(diǎn)關(guān)注證券公司落實(shí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性，包括風(fēng)險(xiǎn)管理水平與業(yè)務(wù)的適配度，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型和監(jiān)測(cè)分析的可靠性，風(fēng)險(xiǎn)限額和管控機(jī)制的執(zhí)行力，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、報(bào)告、反饋、應(yīng)對(duì)、處置鏈條的完備性等，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)個(gè)案頻發(fā)的證券公司信用類業(yè)務(wù)、自營債券交易、境外子公司管控情況等領(lǐng)域給予了特別關(guān)注。
證監(jiān)會(huì)表示，整體而言，絕大部分被檢查券商都積極落實(shí)《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》（下稱《辦法》）《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》相關(guān)要求，持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，初步建立了與公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況相適應(yīng)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。但在檢查中也發(fā)現(xiàn)，部分券商雖然在主觀上已經(jīng)逐步形成了全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，但客觀上的全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力卻還有所欠缺，尤其是對(duì)部分高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、子孫公司的風(fēng)險(xiǎn)管控思路還停留在“定制度”的初級(jí)階段；部分公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力與其業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模呈現(xiàn)出一定程度的不匹配，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件易發(fā)頻發(fā)。
針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，證監(jiān)會(huì)按照“風(fēng)控能力與業(yè)務(wù)發(fā)展水平相適應(yīng)”的原則和分類監(jiān)管思路，綜合考慮各家公司的違規(guī)情節(jié)、后果和性質(zhì)，對(duì)涉及違規(guī)的公司依法采取不同種類的行政監(jiān)管措施。同時(shí)，監(jiān)管依據(jù)《辦法》有關(guān)規(guī)定，上調(diào)了部分證券公司對(duì)應(yīng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)控指標(biāo)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，直至相關(guān)問題整改完成。
下一階段，證監(jiān)會(huì)將對(duì)尚未開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理檢查的證券公司實(shí)施“全覆蓋”現(xiàn)場(chǎng)檢查，并適時(shí)對(duì)已檢查公司的整改情況開展“回頭看”專項(xiàng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，將依法嚴(yán)肅處理。
